Advanced search
Add to list

Minimization of the (conditional) Value-at-Risk for a coupon bearing bond using a bond put option

Author
Organization

Citation

Please use this url to cite or link to this publication:

MLA
Annaert, Jan, Griselda Deelstra, Dries Heyman, et al. “Minimization of the (conditional) Value-at-Risk for a Coupon Bearing Bond Using a Bond Put Option.” Handelingen Contactforum 4th Actuarial and Financial Mathematics Day, 10 Februari 2006. Ed. Michèle Vanmaele et al. Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2006. 85–96. Print.
APA
Annaert, J., Deelstra, G., Heyman, D., & Vanmaele, M. (2006). Minimization of the (conditional) Value-at-Risk for a coupon bearing bond using a bond put option. In Michèle Vanmaele, A. De Schepper, J. Dhaene, H. Reynaerts, W. Schoutens, & P. Van Goethem (Eds.), Handelingen contactforum 4th Actuarial and financial mathematics day, 10 februari 2006 (pp. 85–96). Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
Chicago author-date
Annaert, Jan, Griselda Deelstra, Dries Heyman, and Michèle Vanmaele. 2006. “Minimization of the (conditional) Value-at-Risk for a Coupon Bearing Bond Using a Bond Put Option.” In Handelingen Contactforum 4th Actuarial and Financial Mathematics Day, 10 Februari 2006, ed. Michèle Vanmaele, A De Schepper, Jan Dhaene, Huguette Reynaerts, W Schoutens, and P Van Goethem, 85–96. Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
Chicago author-date (all authors)
Annaert, Jan, Griselda Deelstra, Dries Heyman, and Michèle Vanmaele. 2006. “Minimization of the (conditional) Value-at-Risk for a Coupon Bearing Bond Using a Bond Put Option.” In Handelingen Contactforum 4th Actuarial and Financial Mathematics Day, 10 Februari 2006, ed. Michèle Vanmaele, A De Schepper, Jan Dhaene, Huguette Reynaerts, W Schoutens, and P Van Goethem, 85–96. Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
Vancouver
1.
Annaert J, Deelstra G, Heyman D, Vanmaele M. Minimization of the (conditional) Value-at-Risk for a coupon bearing bond using a bond put option. In: Vanmaele M, De Schepper A, Dhaene J, Reynaerts H, Schoutens W, Van Goethem P, editors. Handelingen contactforum 4th Actuarial and financial mathematics day, 10 februari 2006. Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten; 2006. p. 85–96.
IEEE
[1]
J. Annaert, G. Deelstra, D. Heyman, and M. Vanmaele, “Minimization of the (conditional) Value-at-Risk for a coupon bearing bond using a bond put option,” in Handelingen contactforum 4th Actuarial and financial mathematics day, 10 februari 2006, 2006, pp. 85–96.
@inproceedings{362399,
  author       = {Annaert, Jan and Deelstra, Griselda and Heyman, Dries and Vanmaele, Michèle},
  booktitle    = {Handelingen contactforum 4th Actuarial and financial mathematics day, 10 februari 2006},
  editor       = {Vanmaele, Michèle and De Schepper, A and Dhaene, Jan and Reynaerts, Huguette and Schoutens, W and Van Goethem, P},
  language     = {eng},
  pages        = {85--96},
  publisher    = {Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten},
  title        = {Minimization of the (conditional) Value-at-Risk for a coupon bearing bond using a bond put option},
  year         = {2006},
}